퀀트 투자는 데이터와 통계적 분석을 통해 안정성과 수익성을 극대화합니다. 안정적인 자산 배분은 시장 변동성을 줄이고 장기 수익을 추구하는 핵심 전략입니다. 이 글에서는 퀀트 기반으로 포트폴리오 다각화 방법을 다루어 보겠습니다.왜 안정적인 자산 배분이 중요한가?단일 자산군 집중 투자는 특정 시장 충격에 취약합니다. 다각화는 위험을 분산시키며, 퀀트 투자에서는 데이터 기반으로 최적 배분 비율을 설계합니다. 2005~2025년 주식 60%+채권 40% 포트폴리오는 연평균 6~7% 수익률을 기록했습니다.퀀트 기반 포트폴리오 다각화를 위한 핵심 지표자산 상관관계 (Correlation Coefficient)정의: 자산군 간 수익률 상관관계(-1~1).활용법: 상관관계 장점: 시장 충격 시 손실 완화.변동성 (Vo..

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 방식으로, 감정적 판단을 배제하고 수익성과 안정성을 극대화합니다. 특히 배당주 ETF는 안정적인 현금 흐름과 장기적인 자산 증식을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 글에서는 퀀트 투자 접근법을 활용해 배당주 ETF를 선별하는 방법과 핵심 지표를 자세히 다룹니다.퀀트 투자와 배당주 ETF의 매력퀀트 투자는 PER, PBR, 배당수익률, 변동성 같은 정량적 지표를 활용해 투자 대상을 선별합니다. 배당주 ETF는 배당금을 지급하는 기업들로 구성된 펀드로, 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있습니다. 지난 20년간 배당주 ETF는 연평균 5~7%의 수익률(배당 포함)을 기록하며, 평균 인플레이션율(2.5~3%)을 상회했..

인플레이션은 시간이 지나면서 돈의 구매력을 서서히 갉아먹는 무서운 존재입니다. 지난 20년(2005~2025년) 동안 미국의 평균 인플레이션율은 약 2.5~3% 수준(소비자물가지수, CPI 기준)으로, 이를 상회하는 실질 수익률(명목 수익률 - 인플레이션율)을 제공한 자산은 투자자들에게 매력적인 선택지였습니다. 암호화폐와 개별 주식을 제외하고, 다양한 자산군 중 인플레이션을 효과적으로 이겨낸 10가지 자산을 분석해 보았습니다. 각 자산의 성과와 인플레이션 헤지 이유, 장단점을 자세히 알아보고, 관련 ETF도 소개합니다.1. 주식 지수 ETF (S&P 500, MSCI World 등)설명: 주식 지수 ETF는 S&P 500, MSCI World 같은 광범위한 시장 지수를 추종하며, 다양한 기업에 분산 투자..

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 투자 방식입니다. 주관적인 판단을 배제하고, 수학적·통계적 분석을 통해 최적의 투자 대상을 선별하는 것이 특징이죠. 이를 위해 투자자들은 다양한 지표와 필터를 활용해 주식을 평가하고 포트폴리오를 구성합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에서 가장 대표적이고 많이 사용되는 지표(필터)를 정리하고, 각 지표의 의미와 활용법을 자세히 알아보겠습니다.1. PER (주가수익비율, Price-to-Earnings Ratio)퀀트 투자에서 가장 기본적이면서도 널리 사용되는 지표는 PER입니다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 주식이 기업의 수익력 대비 저평가 또는 고평가되었는지를 판단하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PER이 낮을수..

2005년부터 2025년까지 한국 맥도날드 빅맥 단품 가격과 5년 주기별 인상률을 분석하기 위해, 웹 검색 결과와 관련 데이터를 바탕으로 정보를 정리했습니다. 다만, 일부 연도의 정확한 가격 정보가 부족하거나 단종/재출시 등으로 인해 데이터가 불완전한 경우가 있습니다. 아래는 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 분석입니다.빅맥 단품 가격 및 인상률 (2005년~2025년, 5년 주기)2005년:빅맥 단품 가격: 약 2,900원 (정확한 공식 데이터 부족, 당시 뉴스 및 웹 추정치 기준)참고: 2005년 당시 빅맥지수 관련 자료에서 한국 빅맥 가격이 약 2.5~3.0달러로 환산되었으며, 환율(약 1,000~1,200원/달러)을 고려해 추정.2010년:빅맥 단품 가격: 3,400원 인상률 (2005년 → 20..

대형주 퀀트 전략, 리밸런싱 주기 따라 수익률이 달라질까?3개월 vs 6개월 vs 12개월 리밸런싱 비교 (2010~2024년)퀀트 투자 전략은 소형주 중심으로 구성되는 경우가 많습니다.하지만 유동성이 높고 안정적인 대형주 중심 퀀트 전략도 충분히 매력적일 수 있습니다.특히 실전 투자자 중에서는“소형주는 체결이 안 돼서 힘들어요.”“실제 매매 가능한 대형주 중심 전략이 필요해요.”라는 피드백이 많은데요.이번 포스팅에서는 저PER + 저PBR 기반의 단순 퀀트 전략을 대형주로 구성하고,리밸런싱 주기(3개월/6개월/12개월)에 따른 성과 차이를 비교해봅니다.⚙️ 전략 구성 (대형주 버전)항목/조건전략명저PER + 저PBR 전략시가총액 기준상위 30% (대형주 위주)종목 수20개, 동일 비중시장KOSPI (K..