인플레이션은 시간이 지나면서 돈의 구매력을 서서히 갉아먹는 무서운 존재입니다. 지난 20년(2005~2025년) 동안 미국의 평균 인플레이션율은 약 2.5~3% 수준(소비자물가지수, CPI 기준)으로, 이를 상회하는 실질 수익률(명목 수익률 - 인플레이션율)을 제공한 자산은 투자자들에게 매력적인 선택지였습니다. 암호화폐와 개별 주식을 제외하고, 다양한 자산군 중 인플레이션을 효과적으로 이겨낸 10가지 자산을 분석해 보았습니다. 각 자산의 성과와 인플레이션 헤지 이유, 장단점을 자세히 알아보고, 관련 ETF도 소개합니다.1. 주식 지수 ETF (S&P 500, MSCI World 등)설명: 주식 지수 ETF는 S&P 500, MSCI World 같은 광범위한 시장 지수를 추종하며, 다양한 기업에 분산 투자..

📊 퀀트 투자, 수학 못 하면 못할까?“퀀트 투자? 수학 잘해야 하는 거 아냐?”많은 분들이 퀀트(계량) 투자라고 하면 수학, 통계, 프로그래밍 같은 복잡한 것들을 떠올리며 부담감을 느낍니다.하지만 실제로 퀀트 전략을 만들고 투자에 활용하기 위해 필요한 수학은 고등학교 수준의 기초 통계 지식이면 충분합니다.오늘은 퀀트 투자자라면 반드시 알고 있어야 할 기초 통계 개념 5가지를 정리해보겠습니다.어렵게 생각하지 마세요. '데이터를 어떻게 이해하느냐'에 관한 이야기입니다. 1. 평균 (Mean): 중심을 잡아주는 기준점평균은 가장 기본적이면서도 중요한 개념입니다.예를 들어, 어떤 주식이 1년 동안 +10%, -5%, +15%의 수익률을 기록했다면이 주식의 연평균 수익률은 (10 - 5 + 15) ÷ 3 = ..

📊 아래는 2015년부터 2025년까지의 데이터를 기반으로, 위험 대비 수익률이 우수한 ETF 목록입니다. 이들 ETF는 기술, 반도체, 모멘텀 등 다양한 섹터에 걸쳐 있으며, 장기 투자에 적합한 선택이 될 수 있습니다.📌 참고: 위 수익률은 연평균 수익률(CAGR)을 나타내며, Sharpe Ratio는 무위험 수익률 2% 기준으로 계산된 추정값입니다.🧠 퀀트 투자 인사이트반도체 섹터의 강세: SMH, SOXX, PSI, XSD 등 반도체 관련 ETF들이 높은 수익률과 Sharpe Ratio를 기록하며, 기술 섹터 내에서도 돋보이는 성과를 보였습니다.정보기술 섹터의 안정성: VGT, XLK, IYW 등 정보기술 섹터 ETF들은 안정적인 수익률과 함께 변동성이 낮아, 장기 투자에 적합한 선택지로 평가..

📊 퀀트 성과 비교: 2004~2024년 주요국 주가지수 (달러 기준, 명목 수익률 기준) S&P500, Nifty50, CSI300, DAX, FTSE100, ASX200 등 대표 지수를 기반으로 한 CAGR / Sharpe / MDD 종합 비교 분석 📌 기준: 2004년 1월 ~ 2024년 1월, 달러 환산 기준 (ETF/지수 환산), 배당 미포함📈 Sharpe Ratio는 무위험수익률 2% 기준으로 계산된 추정값입니다.🔍 퀀트 해석 포인트Sharpe Ratio ≥ 0.5인 국가는 미국, 인도, 스위스 → 리스크 대비 성과 우수중남미, 아프리카, 중국은 높은 변동성 대비 낮은 Sharpe장기 분산 포트폴리오 구성 시 유럽과 아시아 일부 선진국 비중은 전략적으로 보완 가능참고: 본 글은 정보 제..

투자는 미래를 위한 첫걸음! 지난 20년(2005~2025년) 동안 어떤 투자처가 가장 높은 수익률을 기록했을까요? 📈 주식, 암호화폐, ETF, 금 등 다양한 자산을 분석해 TOP 10을 정리해봤어요. 초보 투자자도 쉽게 이해할 수 있도록 간단히 설명드릴게요! 😊📝 참고: 아래 수익률은 과거 데이터를 기반으로 한 추정치입니다. 미래 수익을 보장하지 않으니, 투자 전 전문가 상담과 리스크 점검은 필수예요!투자 권유를 위한 글이 아닙니다. ​. ​블로그를 방문해 주시는 분들은 이 점 유의해 주시기 바라며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.가정: 연평균 수익률(CAGR, 복리연수익률)을 기준으로 하며, 배당금 재투자 및 인플레이션 조정을 고려하지 않음한계: 정확한 수익률은 시장 데이터..