퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 방식으로, 감정적 판단을 배제하고 수익성과 안정성을 극대화합니다. 특히 배당주 ETF는 안정적인 현금 흐름과 장기적인 자산 증식을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 글에서는 퀀트 투자 접근법을 활용해 배당주 ETF를 선별하는 방법과 핵심 지표를 자세히 다룹니다.퀀트 투자와 배당주 ETF의 매력퀀트 투자는 PER, PBR, 배당수익률, 변동성 같은 정량적 지표를 활용해 투자 대상을 선별합니다. 배당주 ETF는 배당금을 지급하는 기업들로 구성된 펀드로, 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있습니다. 지난 20년간 배당주 ETF는 연평균 5~7%의 수익률(배당 포함)을 기록하며, 평균 인플레이션율(2.5~3%)을 상회했..

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 투자 방식입니다. 주관적인 판단을 배제하고, 수학적·통계적 분석을 통해 최적의 투자 대상을 선별하는 것이 특징이죠. 이를 위해 투자자들은 다양한 지표와 필터를 활용해 주식을 평가하고 포트폴리오를 구성합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에서 가장 대표적이고 많이 사용되는 지표(필터)를 정리하고, 각 지표의 의미와 활용법을 자세히 알아보겠습니다.1. PER (주가수익비율, Price-to-Earnings Ratio)퀀트 투자에서 가장 기본적이면서도 널리 사용되는 지표는 PER입니다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 주식이 기업의 수익력 대비 저평가 또는 고평가되었는지를 판단하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PER이 낮을수..

대형주 퀀트 전략, 리밸런싱 주기 따라 수익률이 달라질까?3개월 vs 6개월 vs 12개월 리밸런싱 비교 (2010~2024년)퀀트 투자 전략은 소형주 중심으로 구성되는 경우가 많습니다.하지만 유동성이 높고 안정적인 대형주 중심 퀀트 전략도 충분히 매력적일 수 있습니다.특히 실전 투자자 중에서는“소형주는 체결이 안 돼서 힘들어요.”“실제 매매 가능한 대형주 중심 전략이 필요해요.”라는 피드백이 많은데요.이번 포스팅에서는 저PER + 저PBR 기반의 단순 퀀트 전략을 대형주로 구성하고,리밸런싱 주기(3개월/6개월/12개월)에 따른 성과 차이를 비교해봅니다.⚙️ 전략 구성 (대형주 버전)항목/조건전략명저PER + 저PBR 전략시가총액 기준상위 30% (대형주 위주)종목 수20개, 동일 비중시장KOSPI (K..

퀀트 전략, 리밸런싱 주기 따라 수익률이 달라질까?3개월 vs 6개월 vs 12개월 리밸런싱 비교 (2010~2024년)퀀트 투자 전략을 실전에서 활용할 때 가장 많이 받는 질문 중 하나가 바로 이겁니다.“리밸런싱 주기는 몇 개월이 가장 좋나요?”리밸런싱이란, 퀀트 전략에 따라 선별한 종목을 일정 주기마다 다시 구성하는 작업입니다.너무 자주 바꾸면 수수료와 세금이 늘고,너무 오래 두면 전략의 유효성이 희석될 수 있습니다.그렇다면 3개월, 6개월, 12개월 중 어떤 주기가 성과에 더 유리할까요?직접 백테스트를 통해 비교해보았습니다.⚙️ 공통 전략 구성 (단순 버전)이번 실험에서는 전략을 단순화해 구성했습니다.항목/조건전략명저PER + 저PBR 전략 (단순 가치 전략)종목 수20개, 동일 비중시장KOSPI ..

PER·PBR에 모멘텀·배당을 더한 퀀트 전략, 수익률은 어떻게 달라질까?가치 + 모멘텀 + 배당의 삼각 전략 분석퀀트 투자의 매력은 감정을 배제하고 통계적 규칙으로 움직인다는 점입니다.앞서 살펴본 저PER+저PBR 전략과, 여기에 모멘텀 필터를 추가한 전략은 일정 수준 이상의 성과를 보여주었습니다.이번 포스팅에서는 한 걸음 더 나아가 ‘배당 수익률 조건’을 추가한 퀀트 전략을 소개합니다.즉, "가치주 중에서 주가 흐름이 좋은 기업, 그리고 배당까지 잘 주는 기업에 투자하면?"이라는 질문에 대한 답을 찾아보는 시간입니다.📊 전략 구성 요약📈 백테스트 결과➡️ 결론: 배당 수익률 조건을 더하자 수익률이 한층 향상되었고, 위험 대비 성과(샤프지수)도 개선되었습니다.🔍 전략의 의미와 효과✅ 배당 필터의 ..

저PER 저PBR 전략에 모멘텀을 더하면 수익률이 달라질까?가치 + 모멘텀 결합 전략의 백테스트 결과 분석지난 포스팅에서는 저PER+저PBR 전략이 장기적으로 높은 수익률을 낼 수 있다는 것을 확인했습니다.하지만 이 전략에도 단점이 있었죠. 예를 들어 ‘가치 함정(Value Trap)’에 빠질 수 있다는 점이나, 실현까지 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 점입니다.이런 약점을 보완하기 위해 퀀트 투자자들이 자주 활용하는 것이 바로 모멘텀 필터입니다.💡 모멘텀 필터란?모멘텀은 주가 상승 추세를 따르는 투자 전략입니다.단기든 중기든, 최근 몇 개월 동안 주가가 오른 종목은 앞으로도 오를 가능성이 있다는 통계적 기반에서 출발합니다.즉, 재무적으로 저평가된 종목 중에서도 주가 흐름이 좋은 종목만 고르겠다는 전략입니..