저PER 저PBR 전략으로 투자하면 수익률이 높을까?퀀트 투자로 살펴본 가치주 전략의 실효성많은 투자자들이 주식을 고를 때 '싸게 사서 비싸게 판다'는 단순한 원칙을 따릅니다. 이때 흔히 사용되는 대표적인 지표가 바로 **PER(주가수익비율)**과 **PBR(주가순자산비율)**입니다.그렇다면 PER과 PBR이 낮은 기업들에 투자하는 전략, 즉 저PER+저PBR 퀀트 전략은 실제로 좋은 수익률을 낼 수 있을까요?이번 포스팅에서는 이 전략을 기반으로 실제 백테스트(과거 데이터 분석)를 진행하고, 그 성과를 분석해봅니다.🔎 저PER, 저PBR은 어떤 의미인가요?PER (Price to Earnings Ratio): 한 주당 순이익 대비 주가 수준. 낮을수록 시장에서 저평가된 것으로 간주됩니다.PBR (Pri..

주식 vs 부동산, 어디에 투자할까?한국의 투자 시장에서 주식과 부동산은 대표적인 자산군입니다. KOSPI와 KOSDAQ은 한국 주식 시장의 핵심 지표로, 삼성전자, 현대차 등 대기업의 성과를 반영합니다. 반면, 부동산은 서울 아파트를 중심으로 안정적인 자산 증식 수단으로 인식됩니다. 이 글에서는 KOSPI, KOSDAQ, KOSPI 시가총액 상위 5개 기업, 그리고 한국 부동산 시장의 2000~2010년, 2010~2020년, 2020~2025년 성과를 비교 분석합니다. 어떤 자산이 더 나은 선택인지 탐구합니다.1. 분석 대상 소개1.1 KOSPI와 KOSDAQKOSPI: 한국거래소 주식시장의 대표 지수. 삼성전자, 현대차 등 대기업 중심. 1983년 기준 100, 시가총액 가중.KOSDAQ: 1996..

미국 ETF와 퀀트 투자 백테스트미국 주식 시장은 전 세계 자본의 중심지로, 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다. VOO, QQQ, SCHD와 같은 미국 ETF는 낮은 운용 비용과 분산 투자 효과로 초보자부터 전문 투자자까지 모두에게 매력적입니다. 퀀트 투자는 데이터를 기반으로 감정적 판단을 배제하고 체계적으로 투자 결정을 내리는 전략으로, 장기적인 부의 축적에 최적입니다. 이 글에서는 VOO, QQQ, SCHD를 활용한 성장 중심, 균형형, 안정 중심 포트폴리오를 설계하고, 2000~2010년, 2010~2020년, 2020~2025년의 성과를 비교 분석하여 실질적인 투자 가이드를 제공합니다.1. 주요 ETF 소개: VOO, QQQ, SCHD의 특징1.1 VOO (Vanguard S&P 500 ETF)..

왜 미국 ETF로 퀀트 포트폴리오를 선택해야 할까?미국 주식 시장은 전 세계 자본의 중심지로, 안정성과 성장성을 동시에 제공하는 투자처로 각광받고 있습니다. 특히 VOO, QQQ, SCHD와 같은 미국 ETF(상장지수펀드)는 낮은 운용 비용, 높은 유동성, 분산 투자 효과로 초보자부터 전문 투자자까지 모두에게 매력적입니다. 이 글에서는 퀀트 투자 전략을 활용해 VOO, QQQ, SCHD로 구성된 포트폴리오를 설계하는 방법을 자세히 알아보겠습니다. 퀀트 투자는 데이터와 정량적 분석을 기반으로 체계적인 투자 결정을 내리는 방식으로, 감정적 오류를 줄이고 장기적인 수익을 극대화합니다.VOO는 S&P 500 지수를 추종하며 안정적인 성장성을, QQQ는 기술주 중심의 나스닥 100 지수를 추종하며 고수익을, SC..

📊 퀀트 투자, 수학 못 하면 못할까?“퀀트 투자? 수학 잘해야 하는 거 아냐?”많은 분들이 퀀트(계량) 투자라고 하면 수학, 통계, 프로그래밍 같은 복잡한 것들을 떠올리며 부담감을 느낍니다.하지만 실제로 퀀트 전략을 만들고 투자에 활용하기 위해 필요한 수학은 고등학교 수준의 기초 통계 지식이면 충분합니다.오늘은 퀀트 투자자라면 반드시 알고 있어야 할 기초 통계 개념 5가지를 정리해보겠습니다.어렵게 생각하지 마세요. '데이터를 어떻게 이해하느냐'에 관한 이야기입니다. 1. 평균 (Mean): 중심을 잡아주는 기준점평균은 가장 기본적이면서도 중요한 개념입니다.예를 들어, 어떤 주식이 1년 동안 +10%, -5%, +15%의 수익률을 기록했다면이 주식의 연평균 수익률은 (10 - 5 + 15) ÷ 3 = ..

원/달러 환율은 한국 경제의 성장과 글로벌 금융의 파도를 고스란히 담아냅니다. 1980년대 외환 자유화부터 1997년 IMF 위기, 2008년 글로벌 금융위기, 그리고 2025년 트럼프 관세 정책까지, 지난 45년은 환율의 롤러코스터였죠! 한국은행과 한국거래소 데이터를 바탕으로 1980년부터 2025년 1분기까지 10년 단위로 최고점, 최저점, 평균값을 정리하고, 전체 기간 평균값까지 분석했습니다. 투자자, 경제에 관심 있는 분들, 이 데이터로 환율의 과거와 미래를 읽어보세요!1980~1989년: 원화의 첫걸음최고점: 890.20 KRW/USD (1980년 1월)최저점: 660.20 KRW/USD (1989년 12월)평균값: 약 780 KRW/USD배경: 1980년대는 고정환율제에서 관리변동환율제로 전환..