퀀트 전략의 뼈대, '팩터'란?퀀트 투자는 감정이 아닌 데이터와 알고리즘으로 움직이는 투자 방식입니다.그런데 그 데이터는 무작위가 아닙니다. 투자 성과에 영향을 주는 **‘팩터(Factor, 요인)’**를 중심으로 전략이 구성됩니다.쉽게 말해, **팩터는 수익률을 높여줄 수 있는 공통된 ‘속성’**입니다.퀀트 전략을 만든다는 건 곧, 이 팩터들을 조합해 종목 선정 기준을 만드는 일이라고 할 수 있습니다.이번 글에서는 퀀트 투자에 자주 쓰이는 대표 팩터 5가지를 정리해보겠습니다.🧠 1. 가치(Value): 싸게 사서 비싸게 팔기가치 팩터는 기업의 내재 가치 대비 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단되는 종목을 선호합니다.대표적인 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다.PER(주가수익비율): 주가가 이익 대비..

투자에도 두 갈래 길이 있다“주식을 잘하려면 뉴스를 많이 봐야 하나요?”“차트를 보고 감 잡는 게 중요하죠?”이런 질문들, 많이 들어보셨을 겁니다.이런 접근은 흔히 말하는 **‘전통적 투자 방식’**입니다. 반면, 최근 각광받고 있는 방법이 바로 **‘퀀트 투자(계량 투자)’**입니다.그렇다면 이 둘은 도대체 뭐가 다를까요?오늘은 퀀트 투자와 전통 투자의 차이를 명확히 정리해보겠습니다.📊 전통 투자 방식: 사람의 직관과 경험 중심전통 투자는 흔히 우리가 알고 있는 "가치 투자", "차트 분석", "뉴스 해석" 등의 방법을 포함합니다.이 방식의 핵심은 사람의 판단입니다.워렌 버핏처럼 기업의 가치를 분석하고 투자하거나기술적 분석가처럼 캔들과 이동평균선을 활용해 매매 타이밍을 찾는 등각 투자자의 경험, 직관..

인간의 직관 vs 알고리즘주식 시장에 처음 들어올 때 우리는 대부분 뉴스, 차트, 혹은 직감에 의존해 투자 결정을 내립니다.하지만 시간이 지날수록 한 가지 깨닫게 되죠.**“감정은 수익률의 가장 큰 적”**이라는 사실을 말입니다.그래서 요즘 떠오르는 것이 바로 **퀀트 투자(Quantitative Investing)**입니다.간단히 말하면, 감정이 아닌 ‘수학적 규칙’과 ‘데이터’에 기반한 투자 방식입니다.퀀트 투자는 무엇인가?**퀀트 투자(Quant Investing)**란,통계, 수학, 컴퓨터 알고리즘 등을 활용해 투자 전략을 수립하고 자동으로 실행하는 투자 방식입니다.주식 종목을 선택하는 기준도, 매수/매도 시점도 **정량적인 룰(rule)**에 따라 결정되며,사람의 감정이 개입될 여지가 거의 없습..

지난 10년(2015~2025년), 아시아의 경제는 반도체, 기술, 석유 수출 등으로 글로벌 무대에서 두각을 나타냈습니다. 이 기간 동안 미국 달러(USD) 대비 강세를 보인 아시아 통화들은 어떤 것들이 있을까요? 한국거래소, 세이브로, 그리고 글로벌 금융 데이터를 바탕으로, 아시아 대륙의 통화 강도 상위 10개를 역순으로 정리했습니다. 투자자라면 주목해야 할 통화와 그 배경을 지금 확인해보세요! 전 세계를 7개 대륙(아프리카, 안타르티카, 아시아, 호주, 유럽, 북아메리카, 남아메리카)으로 나눈 기준입니다. 10. 홍콩 달러 (HKD)환율 변동률: 약 +0.5~1%홍콩 달러는 USD에 고정된 환율(7.75~7.85 HKD/USD)을 유지하며 안정성을 자랑합니다. 2015년 약 7.78 HKD/USD에서..

최근 10년(2015~2024년) 동안 한국 부동산 시장은 지역별로 큰 변화를 겪었습니다. 특히 서울과 수도권을 중심으로 아파트 가격이 급등하며 투자자들의 이목을 끌었죠. 과연 어떤 지역이 가장 높은 상승률을 기록했을까요? 한국부동산원과 KB부동산 데이터허브를 기반으로 한 최신 데이터를 바탕으로, 지난 10년간 부동산 가격 상승률 상위 10개 지역을 소개합니다! 정확한 통계는 시기와 데이터 기준에 따라 차이가 있을 수 있으며, 아래는 최근 자료를 바탕으로 한 대략적인 순위입니다.1. 서울 강남구: 부동산의 영원한 1등상승률: 약 70~80%강남구는 학군, 재건축 기대감, 고급 주거 환경으로 여전히 부동산 시장의 선두주자입니다. 2015년 3.3㎡당 약 3,000만 원이던 아파트 가격이 2024년에는 5,..

📊 아래는 2015년부터 2025년까지의 데이터를 기반으로, 위험 대비 수익률이 우수한 ETF 목록입니다. 이들 ETF는 기술, 반도체, 모멘텀 등 다양한 섹터에 걸쳐 있으며, 장기 투자에 적합한 선택이 될 수 있습니다.📌 참고: 위 수익률은 연평균 수익률(CAGR)을 나타내며, Sharpe Ratio는 무위험 수익률 2% 기준으로 계산된 추정값입니다.🧠 퀀트 투자 인사이트반도체 섹터의 강세: SMH, SOXX, PSI, XSD 등 반도체 관련 ETF들이 높은 수익률과 Sharpe Ratio를 기록하며, 기술 섹터 내에서도 돋보이는 성과를 보였습니다.정보기술 섹터의 안정성: VGT, XLK, IYW 등 정보기술 섹터 ETF들은 안정적인 수익률과 함께 변동성이 낮아, 장기 투자에 적합한 선택지로 평가..