2008년 글로벌 금융위기, 2020년 팬데믹 쇼크, 2022년 고금리·고물가 압박. 서로 다른 배경과 충격을 가진 이 세 번의 위기는 자산시장에 깊은 흔적을 남겼다. 그런데 이런 격변의 시기에도 무너지지 않고 오히려 방어력을 보여준 자산들이 있다. 물론 시대와 상황에 따라 수익률은 달랐지만, ‘버티는 힘’에서 공통된 특징을 발견할 수 있다.2008년 금융위기는 부동산 버블과 파생상품 붕괴가 핵심이었다. 대부분의 주식, 부동산, 원자재가 급락하며 투자심리가 얼어붙었다. 이 시기에 상대적으로 타격이 적었던 자산은 ‘유동성과 신뢰’를 바탕으로 한 것이었다. 달러와 금이 대표적이다. 현금성 자산도 당장의 손실은 없었지만, 오히려 기회를 살릴 수 있는 유연성을 제공했다.2020년의 경우, 전 세계적인 락다운과 ..

퀀트 전략(Quantitative Strategy)은 데이터 기반의 체계적인 투자 접근법으로, 수학적 모델과 알고리즘을 활용해 시장의 비효율성을 포착하고 수익을 극대화하려는 시도다. 그러나 이러한 전략은 높은 수익 가능성만큼이나 한계와 리스크를 동반한다. 실전 투자에서 퀀트 전략을 적용하기에 앞서, 그 한계와 리스크를 깊이 이해하는 것은 필수적이다. 이 글에서는 퀀트 전략의 주요 한계와 리스크를 전문적인 관점에서 분석하고, 실전 투자에서 이를 관리하는 방법에 대해 논의한다.1. 모델 리스크: 데이터와 가정의 한계퀀트 전략의 핵심은 수학적 모델에 있다. 하지만 모델은 현실을 완벽히 반영하지 못한다. 모델 리스크(Model Risk)는 잘못된 가정, 데이터의 한계, 또는 부정확한 파라미터 추정에서 비롯된다...

글로벌 주식 ETF 퀀트 전략: 데이터 기반 지역별 자산 배분 완벽 가이드퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 방식으로, 글로벌 주식 ETF를 활용한 지역별 자산 배분은 시장 변동성을 줄이고 수익성을 높이는 강력한 전략입니다. 글로벌 주식 ETF는 선진국(미국, 유럽, 일본 등)과 신흥국(중국, 인도, 브라질 등) 시장을 포괄하며, 지역별 경제 성장과 위험 특성을 반영해 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 이 글에서는 퀀트 투자 접근법을 활용해 글로벌 주식 ETF를 선별하고, 데이터 기반으로 지역별 자산 배분을 최적화하는 방법을 자세히 다룹니다. 지난 20년간의 데이터를 바탕으로 인플레이션을 이기고 안정성을 유지하는 전략과 지표를 소개해보겠습니다.글로벌 주식 ETF와 퀀트..

퀀트 투자는 데이터와 통계적 분석을 통해 안정성과 수익성을 극대화합니다. 안정적인 자산 배분은 시장 변동성을 줄이고 장기 수익을 추구하는 핵심 전략입니다. 이 글에서는 퀀트 기반으로 포트폴리오 다각화 방법을 다루어 보겠습니다.왜 안정적인 자산 배분이 중요한가?단일 자산군 집중 투자는 특정 시장 충격에 취약합니다. 다각화는 위험을 분산시키며, 퀀트 투자에서는 데이터 기반으로 최적 배분 비율을 설계합니다. 2005~2025년 주식 60%+채권 40% 포트폴리오는 연평균 6~7% 수익률을 기록했습니다.퀀트 기반 포트폴리오 다각화를 위한 핵심 지표자산 상관관계 (Correlation Coefficient)정의: 자산군 간 수익률 상관관계(-1~1).활용법: 상관관계 장점: 시장 충격 시 손실 완화.변동성 (Vo..

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 방식으로, 감정적 판단을 배제하고 수익성과 안정성을 극대화합니다. 특히 배당주 ETF는 안정적인 현금 흐름과 장기적인 자산 증식을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 글에서는 퀀트 투자 접근법을 활용해 배당주 ETF를 선별하는 방법과 핵심 지표를 자세히 다룹니다.퀀트 투자와 배당주 ETF의 매력퀀트 투자는 PER, PBR, 배당수익률, 변동성 같은 정량적 지표를 활용해 투자 대상을 선별합니다. 배당주 ETF는 배당금을 지급하는 기업들로 구성된 펀드로, 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있습니다. 지난 20년간 배당주 ETF는 연평균 5~7%의 수익률(배당 포함)을 기록하며, 평균 인플레이션율(2.5~3%)을 상회했..

퀀트 투자는 데이터를 기반으로 체계적이고 객관적인 투자 결정을 내리는 투자 방식입니다. 주관적인 판단을 배제하고, 수학적·통계적 분석을 통해 최적의 투자 대상을 선별하는 것이 특징이죠. 이를 위해 투자자들은 다양한 지표와 필터를 활용해 주식을 평가하고 포트폴리오를 구성합니다. 이번 글에서는 퀀트 투자에서 가장 대표적이고 많이 사용되는 지표(필터)를 정리하고, 각 지표의 의미와 활용법을 자세히 알아보겠습니다.1. PER (주가수익비율, Price-to-Earnings Ratio)퀀트 투자에서 가장 기본적이면서도 널리 사용되는 지표는 PER입니다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 주식이 기업의 수익력 대비 저평가 또는 고평가되었는지를 판단하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PER이 낮을수..