2005~2025 ETF 투자 수익률 TOP 10: 백테스트로 알아보는 최고의 ETF

2005년부터 2025년까지의 ETF 투자 수익률 상위 10종목을 백테스트 기반으로 정리해보았습니다. 다만, 20년간의 정확한 백테스트 데이터는 특정 ETF의 상장 시점, 시장 환경, 레버리지/인버스 여부 등에 따라 달라질 수 있으며, 모든 ETF의 과거 데이터를 일관되게 제공하는 단일 출처를 찾기 어려운 점이 있습니다. 따라서 시장에서 장기 수익률이 높은 것으로 알려진 주요 ETF를 중심으로, 10년 또는 그 이상의 수익률 데이터를 참고하여 TOP 10을 추정하고, 이를 2005~2025년 기간에 맞게 일반화했습니다. 아래는 그 결과입니다.

2005~2025 ETF 투자 수익률 TOP 10

ETF 투자 수익률 TOP 10 (2005~2025 백테스트 추정)

수익률은 연평균 복리수익률(CAGR)을 기준으로 하며, 2005년 이후 상장되지 않은 ETF는 해당 기간 동안의 추정 수익률을 기초 지수 또는 유사 ETF로 보완했습니다.

1. USD (ProShares Ultra Semiconductors)
   • CAGR: 약 40.75% (2014~2024 기준, 2005~2014는 반도체 지수 추정)
   • 설명: 반도체 섹터를 2배 레버리지로 추종하는 ETF로, 기술주 호황(특히 AI, 반도체 수요 증가)으로 높은 수익률을 기록. 2005년 상장 이후 반도체 시장의 성장과 변동성을 활용해 장기적으로 높은 성과를 냈습니다.
   • 리스크: 레버리지 상품으로 변동성이 크며, 하락장에서는 큰 손실 가능성 존재.
2. TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares)
   • CAGR: 약 39.40% (2014~2024 기준, 2005~2014는 기술주 지수 추정)
   • 설명: 기술주 섹터를 3배 레버리지로 추종. 애플, 마이크로소프트 등 빅테크 기업의 성장으로 2010년대 이후 폭발적인 수익률을 기록.
   • 리스크: 3배 레버리지로 인해 단기 변동성이 극심하며, 장기 보유 시 감쇄 효과 가능.
3. SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
   • CAGR: 약 37.09% (2014~2024 기준, 2005~2014는 반도체 지수 추정)
   • 설명: 반도체 섹터를 3배 레버리지로 추종. 엔비디아, AMD 등 반도체 기업의 성장으로 높은 수익률을 달성.
   • 리스크: 고위험 고수익 구조로, 시장 하락 시 큰 손실 가능.
4. TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)
   • CAGR: 약 30~35% (2010~2024 기준, 2005~2010은 QQQ 추정)
   • 설명: 나스닥 100 지수를 3배 레버리지로 추종. 기술주 중심의 나스닥 시장 성장으로 높은 수익률을 기록.
   • 리스크: 레버리지 상품으로 변동성이 크며, 장기 보유 시 복리 감쇄 위험.
5. QQQ (Invesco QQQ Trust)
   • CAGR: 약 12~15% (2005~2024 기준)
   • 설명: 나스닥 100 지수를 추종하는 비레버리지 ETF. 기술주(애플, 아마존, 구글 등)의 안정적 성장으로 장기적으로 높은 수익률을 제공.
   • 리스크: 기술주에 집중된 포트폴리오로 섹터 리스크 존재.
6. SOXX (iShares Semiconductor ETF)
   • CAGR: 약 10~13% (2005~2024 기준)
   • 설명: 반도체 섹터를 추종하는 비레버리지 ETF. 반도체 산업의 장기 성장으로 안정적인 수익률을 제공.
   • 리스크: 반도체 시장의 주기적 변동성에 영향받음.
7. SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)
   • CAGR: 약 8~10% (2005~2024 기준)
   • 설명: S&P 500 지수를 추종하는 대표적 ETF. 미국 주식 시장의 전반적인 성장을 반영하며 안정적인 수익률을 제공.
   • 리스크: 시장 전반의 하락 시 손실 가능성.
8. VOO (Vanguard S&P 500 ETF)
   • CAGR: 약 8~10% (2010~2024 기준, 2005~2010은 S&P 500 지수 추정)
   • 설명: S&P 500 지수를 저비용으로 추종. SPY와 유사한 성과를 내며 낮은 운용 수수료(0.03%)로 인기.
   • 리스크: SPY와 유사한 시장 리스크.
9. XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)
   • CAGR: 약 10~12% (2005~2024 기준)
   • 설명: 미국 기술주 섹터를 추종. 마이크로소프트, 엔비디아 등 기술 대형주 중심으로 안정적 성장.
   • 리스크: 기술주에 집중된 포트폴리오로 섹터 리스크 존재.
10. SMH (VanEck Semiconductor ETF)
    • CAGR: 약 9~11% (2005~2024 기준)
    • 설명: 반도체 섹터를 추종하는 비레버리지 ETF. SOXX와 유사한 성과를 내며 반도체 산업의 성장 수혜.
    • 리스크: 반도체 시장의 변동성에 민감.

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유의사항

1. 레버리지 ETF: USD, TECL, SOXL, TQQQ 등은 높은 수익률을 제공하지만, 변동성이 크고 장기 보유 시 손실 위험이 큽니다. 

2. 섹터 집중: 반도체, 기술주 ETF는 특정 산업에 집중돼 있어 다각화가 필요합니다.

3. 과거 수익률: 과거 데이터는 미래 수익률을 보장하지 않으며, 2008년 금융위기, 2020년 코로나 폭락 등 시장 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

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한국 ETF 참고

한국 ETF 중 2005년부터 상장된 상품은 제한적이며, 대표적으로 KODEX 200 (코스피 200 추종, CAGR 약 5~7%)이 장기 투자로 안정적인 선택지로 평가됩니다. 하지만 미국 ETF에 비해 수익률이 낮고, 2차전지, AI반도체 등 테마형 ETF는 상장 기간이 짧아 20년 백테스트가 어려웠습니다.

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위에서 언급된 종목들은 투자 권유를 위한 글이 아닙니다. ​

블로그를 방문해 주시는 분들은 이 점 유의해 주시기 바라며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.