20년 백테스트로 본 세계 주요국 주식시장 수익률: 퀀트로 비교한 15개국 인덱스

📊 퀀트 성과 비교: 2004~2024년 주요국 주가지수 (달러 기준, 명목 수익률 기준)

 

S&P500, Nifty50, CSI300, DAX, FTSE100, ASX200 등 대표 지수를 기반으로 한 CAGR / Sharpe / MDD 종합 비교 분석

2004~2024년 주요국 주가지수

 

📌 기준: 2004년 1월 ~ 2024년 1월, 달러 환산 기준 (ETF/지수 환산), 배당 미포함
📈 Sharpe Ratio는 무위험수익률 2% 기준으로 계산된 추정값입니다.

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🔍 퀀트 해석 포인트

• Sharpe Ratio ≥ 0.5인 국가는 미국, 인도, 스위스 → 리스크 대비 성과 우수
• 중남미, 아프리카, 중국은 높은 변동성 대비 낮은 Sharpe
• 장기 분산 포트폴리오 구성 시 유럽과 아시아 일부 선진국 비중은 전략적으로 보완 가능

참고: 본 글은 정보 제공 목적이며, 투자 손실 책임은 투자자 본인에게 있습니다.